1. Послідовність хвильової теорії Елліотта
2. Хвилі Еліота - це фрактали
4. Рекомендації торгівлі по хвилях Ральфа Елліотта
5. висновок

Теорія хвиль Елліотта відкрита Ральфом Нельсоном Елліоттом і набули поширення завдяки Роберту Пректеру. Теорія говорить, що поведінка натовпу змінюється в тому чи іншому напрямку хвилеподібно - за допомогою імпульсних рухів і відкатів. Грунтуючись на цьому, Елліотт виявив хвильові структури в динаміці цінових рухів на фінансових ринках. В рамках даної статті ми зосередимо увагу на комбінації, що включає 5 імпульсів і 3 корекції.

На наведеному вище малюнку зображено способи маркування хвиль Елліотта різного рівня. Як говорив Елліотт, використання такого маркування для ідентифікації ступеня або рівня хвиль, що лежать в основі тренда. Великими римськими цифрами позначаються хвилі основного рівня, звичайними цифрами позначаються хвилі середнього рівня і маленькими римськими цифрами позначаються хвилі меншого рівня. Тренди починаються з хвиль Елліотта головного рівня (Grand Supercycle), які складаються з хвиль дрібного рівня. Наприклад, хвиля основного рівня (Cycle) на рівень вище, ніж хвиля первинного рівня (Primary). У свою чергу хвиля первинного рівня (Primary) на порядок нижче хвилі основного рівня (Cycle). Формулювання типу «хвиля 1 хвилі (1)» говорить про те, що хвиля 1 є частиною хвилі (1) більшого рівня, при цьому хвиля 1 є хвилею нижчого рівня, ніж хвиля (1).

Кращий, на мій погляд, брокер - для дейтрейдінга, для скальпинга.

Насправді ж, трейдери використовують від 1 до 3 рівнів позначення хвиль на своїх графіках, оскільки спроба розпізнати і нанести дев'ять рівнів складно і недоцільною - це ускладнює сприйняття і аналіз інформації.

Працюючи з графіками, на яких відображені від 1 до 3 рівнів, зручно використовувати для їх маркування наступні послідовності:

• хвилі високого рівня - (I, II, III, IV, V, a, b, c);
• хвилі середнього рівня - (1, 2, 3, 4, 5, A, B, C);
• хвилі низького рівня - (i, ii, iii, iv, v, a, b, c).

Послідовність хвильової теорії Елліотта

Існує два види хвиль Елліотта - імпульси і корекції. Імпульсні рухаються в напрямку більшого рівня. Коли хвиля більшого рівня рухається вгору, імпульсні меншого рівня в її складі також спрямовані вгору, а корекційні вниз. Коли хвиля більшого рівня рухається вниз, імпульсні меншого рівня також рухаються вниз, а корекційні - вгору. Імпульсні хвилі завжди рухаються в напрямку тренда і хвилі більшого рівня, корекційні - в протилежному напрямку.

На наведеному вище малюнку зображена висхідна п'ятихвильовий структура. Хвилі 1, 3 і 5 - імпульсні, оскільки вони рухаються в напрямку тренда, хвилі 2 і 4 - корекційні, оскільки їх рух направлено проти тренда. Найпростіший імпульс складається з п'яти хвиль меншого рівня.

Проста корекція складається з трьох хвиль, що позначаються звичайно буквами a, b і с. Малюнок вище демонструє структуру такої корекції abc. Зверніть увагу на те, що хвилі a і c - імпульсні (зображені зеленим кольором) і спрямовані вниз. Це тому, що вони є частиною хвилі більшого рівня, яка також направлена вниз. Хвиля b (зображена червоним кольором) в свою чергу спрямована вгору і є корекційної - вона спрямована проти руху хвилі більшого рівня. Таким чином, хвиля b - це ні що інше, як корекція всередині корекції більшого рівня.

Комбінація п'ятихвильовий імпульсу і трьох хвильовій корекції утворює складу однієї повної хвилі Елліотта, що складається з восьми хвиль. Згідно Елліотту, повна хвиля складається з двох ключових фаз - імпульсу і корекції. abc - фаза корекції, яка слідує за імпульсом більшого рівня.

На наведеному вище малюнку зображена восьмихвилевий структура, яка являє собою не що інше, як дві хвилі більшого рівня (I і II). Таким чином, ми бачимо, що п'ять хвиль меншого рівня (1, 2, 3, 4 і 5) є однією імпульсної хвилею (I) більшого рівня, а три хвилі (a, b і c) - корекційної хвилею (II) більшого рівня .

Хвилі Еліота - це фрактали

Це означає, що структура хвиль Елліотта головного рівня (Grand SuperCycle) точно така ж, як і структура хвиль маленького рівня (Minuette). Не має значення, наскільки велика або мала хвиля - вона завжди складається з п'ятихвильовий імпульсу і трьох хвильовій корекції. Будь-яка імпульсна хвиля складається з п'яти хвиль меншого рівня, будь-яка корекційна хвиля складається з трьох хвиль меншого рівня. Наведені нижче малюнки наочно демонструють фрактальні властивості хвиль Еліота.

Правила в хвильової теорії Елліотта

Хочете - вірте, хочете - ні, але є три правила, яких потрібно дотримуватися при інтерпретації хвиль Елліотта. Існує багато книг і інструкцій, але все ТРИ твердих правила. Інструкції носять рекомендаційний характер і змінюються під впливом факторів, правила ж - непорушні. Крім того, ці правила стосуються тільки п'ятихвильовий імпульсу, корекція надає набагато ширші можливості для інтерпретації.

• Правило № 1. Хвиля 2 не може відкотитися більше, ніж на 100% хвилі 1.
• Правило № 2. Хвиля 3 ніколи не може бути найкоротшою з трьох імпульсних хвиль.
• Правило № 3. Хвиля 4 ніколи не може накладатися на хвилю 1.

Хвиля 2 не може опуститися нижче мінімуму хвилі 1. Пробій нижнього рівня призвів би до перегляду всього сценарію. Не дивлячись на те, що хвиля 3, як правило, завжди є найдовшою, є правило, яке говорить про те, що вона не буває найкоротшою. Хвиля 1 або хвиля 5 може бути довшим хвилі 3, але обидві вони не можуть одночасно бути довшим хвилі 3.

Елліотт відзначав, що хвиля 3 повинна перевищити верхній рівень хвилі 1. Якщо цього не відбулося, слід переглянути аналіз структури. Імпульсні руху формують прогрес, відповідно, якщо хвиля 3 не зможе подолати найвищу точку хвилі 2 - прогресу немає. Третє і останнє правило говорить про те, що хвиля 4 не може накладатися на хвилю 1 - це означає, що мінімум хвилі 4 не може перетинати вищий рівень хвилі 1. Якщо це сталося, слід переглянути аналіз структури.

Рекомендації торгівлі по хвилях Ральфа Елліотта

Насправді, існує дуже багато рекомендацій, проте в рамках даної статті ми сфокусуємо увагу на трьох основних. На відміну від описаних вище правил, рекомендації вірні в більшості випадків.

1. Рекомендація № 1. Коли хвиля 3 - найдовша імпульсна хвиля, довжина хвилі 5 приблизно дорівнює довжині хвилі 1.
2. Рекомендація № 2. Форми хвиль 2 і 4 чергуються. Якщо корекційна хвиля 2 була стрімкою, то корекційна хвиля 4 буде більш плавною (плоскої). І навпаки - якщо хвиля 2 була плоскою, хвиля 4 буде стрімкою.
3. Рекомендація № 3. Після п'ятихвильовий імпульсу, корекція (a, b, c) закінчується в районі мінімуму хвилі 4.

Перша рекомендація буде корисною при прогнозуванні закінчення хвилі 5. Навіть в тому випадку, коли хвиля 5 може виявитися довшим хвилі 3, а хвиля 3 в свою чергу, як і раніше довше хвилі 1, трейдер може розрахувати можливе закінчення п'ятої хвилі, використовуючи кінцеву точку хвилі 4 . при сильному висхідному тренді трейдер може спроектувати хвилю 1, взявши за точку відліку мінімум хвилі 4. Те ж саме буде вірно і при спадної тенденції.

Друга рекомендація стане корисна трейдерам при розрахунку часу корекції, що формується хвилею 4. Після стрімкого зниження хвилі 2, трейдер може з певною часткою ймовірності очікувати настання більш плавною корекційної хвилі 4. І навпаки, якщо зниження хвилі 2 було плавним, то слід очікувати різкої корекції на хвилі 4. На практиці хвиля 2 найчастіше має тенденцію до різкого зниження, в рамках якого відновлюється значна частина хвилі 1. хвиля 4 формується після довгої третьої хвилі і являє собою скоріше до солідацію, які закладають основу для п'ятої хвилі, ніж повноцінну корекцію.

Третя рекомендація застосовується для прогнозування закінчення корекційної хвилі II, наступного за імпульсної хвилею I. Хвилі I і II відносяться до старшого рівня, хвилі 1, 2, 3, 4 і 5 - до меншого і знаходяться всередині хвилі I. Як тільки трейдер зауважив розвиток хвилі II, він може оцінити область можливого закінчення, глянувши на закінчення хвилі 4 меншого рівня. Таким чином, при зростаючому тренді закінчення хвилі II припадатиме на мінімум хвилі 4, а при зростаючому - на її максимум.

висновок

Дана стаття зачіпає основи хвильової теорії Елліотта, наведених у цих пунктах трьох правил і рекомендацій досить для того, щоб трейдер міг почати підрахунок хвиль на практиці. Виявлення хвиль Елліотта є в деякій мірі процес спрощення. На першому етапі аналізу скористайтеся трьома правилами, описаними вище, і відкиньте зайве - це дозволить вам сформувати вірну хвильову послідовність. На другому етапі використовуйте рекомендації для прогнозування цілей. Крім того, слід постійно пам'ятати про те, що яким би досвідченим аналітиком ви не були, хоч як мене розпізнавали хвильові моделі - кожен раз з отриманням нової інформації ви будете знову і знову переглядати хвильову структуру. Це природний процес, схожий на той, якби ви збирали пазл, в якому з'являлися б нові і нові шматочки.

Дивіться також: