Интернет журныл о промышленности в Украине

Торговля на состоянии перекупленности и перепроданности рынка

Опубликовано: 25.02.2019

Известно, что основные направления движения цены называются трендами . Однако они не длятся вечно. Это означает, что в тренде всегда есть периоды, когда цена актива "отдыхает" и консолидирует для того, чтобы набрать силы для дальнейшего движения. >Принято называть данные состояния "перекупленность" или "перепроданность" , в зависимости от направления рынка. По сути, это означает, что рынок временно переполнился короткими либо длинными заявками.

Есть много способов, с помощью которых могут быть определены крайние точки на рынке. Два наиболее часто используемых технических индикаторов, которые используются для идентификации этих периодов: Relative Strength Index (RSI) и Стохастик осциллятор .

Оба этих показателей измеряют скорость изменения цены. Когда цен на активы перемещается за пределы средних значений скорости изменения, это значит что рынок вошел в состояние перекупленности или перепроданности. Для RSI сигналом обычно считается значение индикатора выше 70 (в зоне перекупленности) или ниже 30 (перепроданности). При использовании Стохастика наиболее распространенные уровни 80 и 20 соответственно.

Построение и использование стохастика

Опционная торговая стратегия на перекупленности/перепроданности

Эта стратегия для торговли на бинарных опционах хорошо работает с валютными опционами, в частности, при торговле часовыми контрактами. Вы, разумеется, можете применять эту методику и на других рынках и периодах времени, если пожелаете.

При торговле на часовых бинарных опционах рекомендуется следить за движением цен на пятиминутном таймфрейме.

Для торговли на данной стратегии Вам понадобится следующее:

Пятиминутный график интересующего актива Информация о направлении тренда (смотри предыдущую статью ) Осциллятор стохастик Торговый счет на бинарных опционах открыт и установлен на торговлю часовыми контрактами

Стохастик осциллятор можно настроить с рядом различных настроек. Однако рекомендуется придерживаться наиболее распространенной (8,3,3) в сочетании с простой скользящей средней.

Теория стратегии

График выше показывает цекну валютной пары EUR/USD. Мы видим, что значение индикатора колеблется вверх и вниз, в унисон движению цени актива. Нас интересуют точки, где показатель индикатора находится выше 80 или ниже 20. Эти означает, что актив находится в состоянии крайней перепроданности/перекупленности.

Стратегия фактически ищет точки, в которых начинается движение в направлении основного тренда. Внимание! Крайне не рекомендуется, используя данный метод торговли, либо же какой либо другой, торговать против основного тренда, т.к. это практически всегда приводит к крупным убыткам.

Для торговли рекомендуется использование основных Call/Put бинарных опционов.

Сигнал входа

Сигналом для входа в рынок является момент, когда обе линии индикатора переходят из состояния перекупленности или перепроданности в срединную часть индикатора. В этот момент вы открываете сделку в направлении дневного тренда на рынке.

Давайте взглянем на следующих реальных примеров, которые помогут прояснить запись сигнала.

EUR/USD находилась в нисходящем тренде в течение предыдущих торговых дней. Поэтому мы надеемся купить PUT контракт. Значит там нужно искать момент, когда осциллятор пересекает сверху вниз уровень 80.

Пример 1 - Около 7:40 цена движется из области перекупленности вниз, что заставляет индикатор пересечь уровень 80 сверху вниз. Располагаем контракт PUT на ближайшем часовом опционе (8:00). Пример 2 - Около 8:50 график еще раз показывает перекупленность и переход из нее в нормальное состояние. Снова размещаем контракт PUT на ближайшем часовом опционном контракте, чье время экспирации наступит в 09:00.

Оба этих примера на PUT контрактах, однако стратегия работает точно так же в обратном направлении. Если дневной тренд актива восходящий, то тут необходимо использовать уже уровень 20 (перепроданность). В этом случае необходимо было бы размещать CALL контракт.

Эффективность

Будьте готовы к том, что количество торговых сигналов и их эффективность будут постоянно меняться. Статистика показывает, что эффективность данного метода составляет около 70% (7 победителей, 3 проигравших). Это весьма неплохой показатель для столь простой стратегии.

Вещи, которые следует учитывать

Стратегия, как видно, очень проста. Однако, разумеется возможно ее улучшение и модернизация с помощью дополнительных индикаторов и фильтров для увеличения эффективности торговли.

Разумеется, для достижения максимального эффекта необходимо также наблюдать за фундаментальным анализом и быть в курсе самых важных событий мировой экономики. Это поможет вам избегать торговли вв моменты времени, когда фундаментальные показатели преобладают и технический анализ по сути бесполезен и беспечность может привести с потерям.

Наконец, как и всегда, рекомендуется использовать в торговле риск-менеджмент , т.е. не передерживать убыточный контракт и закрыть сделку до того, как потери станут катастрофическими. Многие трейдеры рекомендуют использовать для этой цели уровень в 5% от средств, вложенных в контракт.